10月8日，貝殼財經(jīng)·中誠信美麗中國ESG指數(shù)（下稱“美麗中國ESG指數(shù)”）、貝殼財經(jīng)·中誠信碳中和100指數(shù)（下稱“碳中和100指數(shù)”）第21期月報出爐。
2024年7月19日-2024年8月23日，A股三大指數(shù)整體震蕩下跌。美麗中國ESG指數(shù)和碳中和100指數(shù)呈現(xiàn)下跌趨勢，其中，美麗中國ESG指數(shù)下跌5.92%，碳中和100指數(shù)下跌7.21%。
在2022新京報貝殼財經(jīng)夏季峰會上，貝殼財經(jīng)與中誠信集團(tuán)聯(lián)合開發(fā)ESG與雙碳系列數(shù)據(jù)產(chǎn)品，囊括美麗中國ESG指數(shù)、碳中和100指數(shù)，以及企業(yè)ESG評級數(shù)據(jù)庫。旨在成為上市公司ESG發(fā)展的晴雨表，也是助力投資人進(jìn)行可持續(xù)投資決策的重要參考，可有效助力資本市場可持續(xù)發(fā)展，為表現(xiàn)優(yōu)秀的公司創(chuàng)造更好的融資環(huán)境。這一報告于每月定期發(fā)布，供市場參考。
A股震蕩下行，碳中和100指數(shù)下跌7.21%
本月權(quán)益市場整體表現(xiàn)較差，CCX1800指數(shù)下跌6.34%。CCX1800是滿足中誠信指數(shù)可投性定義且市值排名在前1800名的股票，該指數(shù)相對更能表征當(dāng)月市場整體表現(xiàn)。
月報顯示，7月19日-8月23日，A股三大指數(shù)整體震蕩下跌。8月23日收盤，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別收漲0.2%、0.24%、0.02%。
整體來看，美麗中國ESG指數(shù)與基準(zhǔn)指數(shù)點(diǎn)位變化、收益率變化均具有一定較強(qiáng)的正相關(guān)性，本次月報期間，美麗中國ESG指數(shù)下跌5.92%，碳中和100指數(shù)下跌7.21%。整體而言，兩大指數(shù)均較CCX1800有超額收益。
本次月報對美麗中國ESG指數(shù)與碳中和指數(shù)持倉進(jìn)行歸因分析，內(nèi)容包括組合和主動收益部分的風(fēng)格暴露和收益歸因。
美麗中國ESG指數(shù)相對于基準(zhǔn)，超配了中市值、高盈利、低估值以及貝塔因子。行業(yè)上超配了公用事業(yè)、輕工制造、醫(yī)藥生物、化工和交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)，低配了非銀金融、銀行、食品飲料和計算機(jī)等行業(yè)。較上次月報而言，機(jī)械設(shè)備、國防軍工行業(yè)低配程度大幅降低，非銀金融、電氣設(shè)備、電子行業(yè)低配程度有所增加，汽車行業(yè)、建筑裝飾行業(yè)由低配轉(zhuǎn)變?yōu)槌洹?/p>
月報指出，碳中和100指數(shù)相對基準(zhǔn)超配的電氣設(shè)備行業(yè)，以及低配的電子和食品飲料行業(yè)，貢獻(xiàn)了主要正收益；相對于基準(zhǔn)超配的化工、建筑材料、鋼鐵行業(yè)，以及低配的銀行、非銀金融行業(yè)，產(chǎn)生了主要負(fù)收益。
九號公司領(lǐng)漲，華恒生物跌超26%
本次月報公布了美麗中國ESG指數(shù)和碳中和100指數(shù)的成分股表現(xiàn)情況。
在美麗中國ESG指數(shù)漲幅榜上，九號公司以22.23%漲幅領(lǐng)先。排名第二三位的皖通高速、寧滬高速漲幅均超15%，其次是中煤能源、時代電氣漲幅分別為12.11%、9.95%。
對于碳中和100指數(shù)而言，排名第一的中煤能源漲幅達(dá)12.11%，凱恩股份緊隨其后，漲幅達(dá)11.37%。金圓股份、西部建設(shè)、樂凱膠片漲幅分別為10.32%、8.92%、5.47%。
從跌幅上來看，美麗中國ESG指數(shù)和碳中和100指數(shù)上榜成分股跌幅接近，長安汽車、陽光諾和、晶盛機(jī)電、兆易創(chuàng)新、奧特維位列美麗中國ESG指數(shù)跌幅前五名，跌幅在21%-25%；而華恒生物、三棵樹、東方雨虹、華新水泥、恒逸石化則跌入碳中和100指數(shù)榜單，其中，華恒生物跌幅最大，為26.73%。
自2022年8月新京報貝殼財經(jīng)夏季峰會以來，貝殼財經(jīng)與中誠信集團(tuán)聯(lián)合開發(fā)的ESG與雙碳系列數(shù)據(jù)產(chǎn)品于每月定期公布。其中，兩只指數(shù)均具備較為廣泛的行業(yè)覆蓋度以及較好的市值投資容量，指數(shù)走勢除了反映相關(guān)上市公司的證券表現(xiàn)之外，還側(cè)面反映出我國企業(yè)踐行ESG理念和對碳中和目標(biāo)的實(shí)施情況，展現(xiàn)出上市公司在推廣ESG和推動碳中和過程中發(fā)揮的引領(lǐng)示范效應(yīng)。
美麗中國ESG指數(shù)選樣范圍覆蓋全A股，遴選出ESG表現(xiàn)領(lǐng)先且具備低估值、低波動、高盈利、高成長和高分紅等特點(diǎn)的上市公司。碳中和100指數(shù)在中誠信綠金科技（北京）有限公司碳排放管理評分覆蓋的A股證券范圍內(nèi)，從低碳和高碳兩個維度，選取出在綠色低碳領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位和在高碳領(lǐng)域減排表現(xiàn)突出的代表性上市公司。該指數(shù)選擇碳排放得分排名前100的股票作為樣本，并對高碳和低碳屬性證券進(jìn)行1：2的權(quán)重配比。
值得一提的是，碳中和100指數(shù)的樣本既包括光伏、新能源汽車、鋰電等綠色低碳領(lǐng)域龍頭股票，也包括煤炭、化工、建筑等高碳領(lǐng)域碳排放得分靠前的股票。
新京報貝殼財經(jīng)記者 徐雨婷 編輯 王進(jìn)雨 校對 王心
